FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Průměr vážený objemem (VWAP) (undefined)

Průměr vážený dle objemu (VWAP) je vážená cena vykonání daného obchodu stanovena z víceúrovní likvidity, kdy každá úroveň má odpovídající cenu a objem.

Tento způsob vykonání dovoluje uživateli obchodovat větší objemy k pročesání stupněmi a vykonáním s dostupnými cenami různých stupňů až dokud je příkat naplněn, nebo likvidita vyčerpána.

Příklad

Tier Velikost Poptávková cena Nabídková cena
1 500,000 1.32335 1.32350
2 1,000,000 1.32340 1.32370
3 2,000,000 1.32345 1.32375
4 3,000,000 1.32350 1.32380
5 5,000,000 1.32355 1.32385

Vzhledem k výše uvedenému žebříčku by nákup 3,5 milionu dolarů uskutečnil prostřednictvím tří nejlepších cenových úrovní (od 1. úrovně):

  • 500,000 za 1.3235
  • 1,000,000 za 1.3237
  • 2,000,000 za 1.32375

Průměrná cena za celkové množství se vypočte jako průměrná cena z 1.3237.

Výpočet: ((500,000/3,500,000)*1.3235) + ((1,000,000/3,500,000)*1.3237) + ((2,000,000/3,500,000)*1.32375) = 1.3237